Yayın:
DÜŞÜK FREKANSTA İNCELENEN FİNANSAL VARLIKLARIN OYNAKLIK KIRILMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST-100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Basit Görünüm
dc.contributor.authorÇINAR, Mehmet
dc.contributor.authorHEPKORUCU, Atilla
dc.date.accessioned2026-01-03T10:38:59Z
dc.date.issued2018-05-30
dc.description.abstractÇalışmada BIST-100 (ulusal) endeksinin 1986 yılının birinci ayı ile 2017 yılının üçüncü ayı arasındaki aylık getiri oynaklığı modellenerek önraporlanmaya çalışılmıştır. BIST-100 endeksinin getiri oynaklığının aylık veriler için sabit bir değere sahip olduğu belirlenmiştir. Görsel olarak modelin ortalamaya dönen bir yapıda olduğu saptanmıştır. Bu koşullar altında modeldeki kırılmaların tahminlenmesi Inclan ve Tiao’nun (1994) ICSS (Yinelenen Birikimli Kareler Metodu) algoritması ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Kırılmaların oluştuğu tarihler arasında seçim yapılarak modeli en iyi açıklayan yapı seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında varyansta kırılmanın dikkate alındığı model sonuçlarının, varyansta kırılmayı dikkate almayan model sonuçlarına nazaran gerek tahmin sonuçları gerekse öngörü performansı açısından daha iyi sonuçlara sahip olduğu görülmektedir.
dc.description.urihttps://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428585
dc.description.urihttps://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428585
dc.description.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik/issue/37149/428585
dc.identifier.doi10.20990/kilisiibfakademik.428585
dc.identifier.eissn2149-1585
dc.identifier.endpage11
dc.identifier.openairedoi_dedup___::e94091cf1ff00e3ddd6ce006d803658e
dc.identifier.orcid0000-0001-8441-243x
dc.identifier.orcid0000-0001-6060-3135
dc.identifier.startpage1
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12597/36861
dc.identifier.volume10
dc.publisherKilis 7 Aralik University
dc.relation.ispartofAkademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)
dc.rightsOPEN
dc.subjectYinelenen Birikimli Kareler Metodu
dc.subjectVaryans
dc.subjectVaryans Kırılması
dc.titleDÜŞÜK FREKANSTA İNCELENEN FİNANSAL VARLIKLARIN OYNAKLIK KIRILMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST-100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
dc.typeArticle
dspace.entity.typePublication
local.api.response{"authors":[{"fullName":"Mehmet ÇINAR","name":"Mehmet","surname":"ÇINAR","rank":1,"pid":{"id":{"scheme":"orcid_pending","value":"0000-0001-8441-243x"},"provenance":null}},{"fullName":"Atilla HEPKORUCU","name":"Atilla","surname":"HEPKORUCU","rank":2,"pid":{"id":{"scheme":"orcid","value":"0000-0001-6060-3135"},"provenance":null}}],"openAccessColor":"gold","publiclyFunded":false,"type":"publication","language":{"code":"und","label":"Undetermined"},"countries":null,"subjects":[{"subject":{"scheme":"keyword","value":"Yinelenen Birikimli Kareler Metodu;Varyans;Varyans Kırılması"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0502 economics and business"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"05 social sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"01 natural sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0105 earth and related environmental sciences"},"provenance":null}],"mainTitle":"DÜŞÜK FREKANSTA İNCELENEN FİNANSAL VARLIKLARIN OYNAKLIK KIRILMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİST-100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA","subTitle":null,"descriptions":["<jats:p xml:lang=\"tr\">Çalışmada BIST-100 (ulusal) endeksinin 1986 yılının birinci ayı ile 2017 yılının üçüncü ayı arasındaki aylık getiri oynaklığı modellenerek önraporlanmaya çalışılmıştır. BIST-100 endeksinin getiri oynaklığının aylık veriler için sabit bir değere sahip olduğu belirlenmiştir. Görsel olarak modelin ortalamaya dönen bir yapıda olduğu saptanmıştır. Bu koşullar altında modeldeki kırılmaların tahminlenmesi Inclan ve Tiao’nun (1994) ICSS (Yinelenen Birikimli Kareler Metodu) algoritması ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Kırılmaların oluştuğu tarihler arasında seçim yapılarak modeli en iyi açıklayan yapı seçilmiştir. Elde edilen sonuçlar karşılaştırıldığında varyansta kırılmanın dikkate alındığı model sonuçlarının, varyansta kırılmayı dikkate almayan model sonuçlarına nazaran gerek tahmin sonuçları gerekse öngörü performansı açısından daha iyi sonuçlara sahip olduğu görülmektedir. </jats:p>"],"publicationDate":"2018-05-30","publisher":"Kilis 7 Aralik University","embargoEndDate":null,"sources":["Crossref","Volume: 10, Issue: 18 1-11","2149-1585","Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)","Journal of Academic Researches and Studies"],"formats":["application/pdf"],"contributors":null,"coverages":null,"bestAccessRight":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"container":{"name":"Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (AKAD)","issnPrinted":null,"issnOnline":"2149-1585","issnLinking":null,"ep":"11","iss":null,"sp":"1","vol":"10","edition":null,"conferencePlace":null,"conferenceDate":null},"documentationUrls":null,"codeRepositoryUrl":null,"programmingLanguage":null,"contactPeople":null,"contactGroups":null,"tools":null,"size":null,"version":null,"geoLocations":null,"id":"doi_dedup___::e94091cf1ff00e3ddd6ce006d803658e","originalIds":["10.20990/kilisiibfakademik.428585","50|doiboost____|e94091cf1ff00e3ddd6ce006d803658e","2807346959","50|tubitakulakb::822b68f16229a0d65b0ec26350902be5","oai:dergipark.org.tr:article/428585"],"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.20990/kilisiibfakademik.428585"}],"dateOfCollection":null,"lastUpdateTimeStamp":null,"indicators":{"citationImpact":{"citationCount":2,"influence":2.6496245e-9,"popularity":1.8960533e-9,"impulse":1,"citationClass":"C5","influenceClass":"C5","impulseClass":"C5","popularityClass":"C5"}},"instances":[{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.20990/kilisiibfakademik.428585"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428585"],"publicationDate":"2018-05-30","refereed":"peerReviewed"},{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.20990/kilisiibfakademik.428585"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428585"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"mag_id","value":"2807346959"},{"scheme":"doi","value":"10.20990/kilisiibfakademik.428585"}],"type":"Other literature type","urls":["https://dx.doi.org/10.20990/kilisiibfakademik.428585"],"refereed":"nonPeerReviewed"},{"alternateIdentifiers":[{"scheme":"doi","value":"10.20990/kilisiibfakademik.428585"}],"type":"Article","urls":["https://dergipark.org.tr/tr/pub/kilisiibfakademik/issue/37149/428585"],"publicationDate":"2017-06-07","refereed":"nonPeerReviewed"}],"isGreen":false,"isInDiamondJournal":false}
local.import.sourceOpenAire

Dosyalar

Koleksiyonlar

Publications