Yayın:
CCC-GARCH Modeli ile Petrol ve E7 Ülkelerinin Borsaları Arasındaki Volatilite Etkileşimi

Basit Görünüm
dc.contributor.authorKılıç, Ethem
dc.contributor.authorSönmez, Yahya
dc.date.accessioned2026-01-04T16:36:18Z
dc.date.issued2022-03-21
dc.description.abstractGünümüz koşulları altında yatırımcıların karar verebilmesi için risk ve getiri arasındaki ilişkiyi ön planda tutması gerekmektedir. Volatilite riskin bir boyutunu ölçerken, diğer taraftan ise değişken veya değişkenlerin ortalamaya göre nasıl değiştiğini gösteren bir durumdur. Finansal piyasalar için risk çok önemli bir durumdur ve volatiliteye etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler risk yönetimi ve yatırım kararı için volatilite modellemesi oldukça önemlidir. Küreselleşme ile birlikte volatilite de önem kazanmıştır. Çalışmanın temel amacı petrol ile E7 ülkelerin borsaları arasındaki getiri yayılımını incelemektir. 16.01.2005 – 24.10.2021 dönemine ait haftalık veriler getiri serisine dönüştürülerek kullanılmıştır. Petrol ile E7 ülkelerin borsaları arasındaki getiri yayılımı çok değişkenli GARCH modellerinden CCC-GARCH modeli ile analiz edilmiştir. CCC-GARCH modelinden elde edilen bulgulara göre; Petrol, Türkiye, Brezilya, Endonezya, Rusya, Hindistan, Çin ve Meksika borsalarından volatilite kümelemesi oluştuğu saptanmıştır. Petrol ile Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Meksika borsaları arasında çift yönlü volatilite etkileşimi belirlenmiştir. Petrol ile Endonezya, Rusya ve Çin borsaları arasında tek yönlü volatilite etkileşimi olduğu tespit edilmiştir.
dc.description.urihttps://doi.org/10.48070/erciyesakademi.1037112
dc.identifier.doi10.48070/erciyesakademi.1037112
dc.identifier.eissn2757-7031
dc.identifier.endpage137
dc.identifier.openairedoi_dedup___::621ae8bf1b36dfadade80da798349467
dc.identifier.orcid0000-0002-6247-9024
dc.identifier.orcid0000-0003-1486-2456
dc.identifier.startpage124
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12597/39551
dc.identifier.volume36
dc.publisherErciyes Universitesi
dc.relation.ispartofErciyes Akademi
dc.rightsOPEN
dc.subject.sdg8. Economic growth
dc.titleCCC-GARCH Modeli ile Petrol ve E7 Ülkelerinin Borsaları Arasındaki Volatilite Etkileşimi
dc.typeArticle
dspace.entity.typePublication
local.api.response{"authors":[{"fullName":"Ethem Kılıç","name":"Ethem","surname":"Kılıç","rank":1,"pid":{"id":{"scheme":"orcid_pending","value":"0000-0002-6247-9024"},"provenance":null}},{"fullName":"Yahya Sönmez","name":"Yahya","surname":"Sönmez","rank":2,"pid":{"id":{"scheme":"orcid_pending","value":"0000-0003-1486-2456"},"provenance":null}}],"openAccessColor":"gold","publiclyFunded":false,"type":"publication","language":{"code":"und","label":"Undetermined"},"countries":null,"subjects":[{"subject":{"scheme":"FOS","value":"0502 economics and business"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"FOS","value":"05 social sciences"},"provenance":null},{"subject":{"scheme":"SDG","value":"8. Economic growth"},"provenance":null}],"mainTitle":"CCC-GARCH Modeli ile Petrol ve E7 Ülkelerinin Borsaları Arasındaki Volatilite Etkileşimi","subTitle":null,"descriptions":["<jats:p xml:lang=\"tr\">Günümüz koşulları altında yatırımcıların karar verebilmesi için risk ve getiri arasındaki ilişkiyi ön planda tutması gerekmektedir. Volatilite riskin bir boyutunu ölçerken, diğer taraftan ise değişken veya değişkenlerin ortalamaya göre nasıl değiştiğini gösteren bir durumdur. Finansal piyasalar için risk çok önemli bir durumdur ve volatiliteye etki eden birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler risk yönetimi ve yatırım kararı için volatilite modellemesi oldukça önemlidir. Küreselleşme ile birlikte volatilite de önem kazanmıştır. Çalışmanın temel amacı petrol ile E7 ülkelerin borsaları arasındaki getiri yayılımını incelemektir. 16.01.2005 – 24.10.2021 dönemine ait haftalık veriler getiri serisine dönüştürülerek kullanılmıştır. Petrol ile E7 ülkelerin borsaları arasındaki getiri yayılımı çok değişkenli GARCH modellerinden CCC-GARCH modeli ile analiz edilmiştir. CCC-GARCH modelinden elde edilen bulgulara göre; Petrol, Türkiye, Brezilya, Endonezya, Rusya, Hindistan, Çin ve Meksika borsalarından volatilite kümelemesi oluştuğu saptanmıştır. Petrol ile Türkiye, Brezilya, Hindistan ve Meksika borsaları arasında çift yönlü volatilite etkileşimi belirlenmiştir. Petrol ile Endonezya, Rusya ve Çin borsaları arasında tek yönlü volatilite etkileşimi olduğu tespit edilmiştir.</jats:p>"],"publicationDate":"2022-03-21","publisher":"Erciyes Universitesi","embargoEndDate":null,"sources":["Crossref"],"formats":null,"contributors":null,"coverages":null,"bestAccessRight":{"code":"c_abf2","label":"OPEN","scheme":"http://vocabularies.coar-repositories.org/documentation/access_rights/"},"container":{"name":"Erciyes Akademi","issnPrinted":null,"issnOnline":"2757-7031","issnLinking":null,"ep":"137","iss":null,"sp":"124","vol":"36","edition":null,"conferencePlace":null,"conferenceDate":null},"documentationUrls":null,"codeRepositoryUrl":null,"programmingLanguage":null,"contactPeople":null,"contactGroups":null,"tools":null,"size":null,"version":null,"geoLocations":null,"id":"doi_dedup___::621ae8bf1b36dfadade80da798349467","originalIds":["10.48070/erciyesakademi.1037112","50|doiboost____|621ae8bf1b36dfadade80da798349467"],"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.48070/erciyesakademi.1037112"}],"dateOfCollection":null,"lastUpdateTimeStamp":null,"indicators":{"citationImpact":{"citationCount":2,"influence":2.6410973e-9,"popularity":3.4154701e-9,"impulse":2,"citationClass":"C5","influenceClass":"C5","impulseClass":"C5","popularityClass":"C5"}},"instances":[{"pids":[{"scheme":"doi","value":"10.48070/erciyesakademi.1037112"}],"type":"Article","urls":["https://doi.org/10.48070/erciyesakademi.1037112"],"publicationDate":"2022-03-21","refereed":"peerReviewed"}],"isGreen":false,"isInDiamondJournal":false}
local.import.sourceOpenAire

Dosyalar

Koleksiyonlar

Publications